МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної і митної діяльності Лабораторна робота №5,6,7 з дисципліни: «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» на тему: «РОЗРАХУНОК ФОРВАДНИХ КУРСІВ ДЛЯ УГОД НА «ЛАМАНУ ДАТУ»» «РОЗРАХУНОК КУРСІВ АУТРАЙТ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАТОЮ ВАЛЮТУВАННЯ ДО СПОТ»  Львів-2019 Вступ Валюта  — грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Тоді як крос-курс являє собою курс обміну між двома валютами. Розрізняють пряме та непряме котирування. Курс розглядається як відношення базової валюти до котированої. Термін «базова» валюта означає, що така валюта у співвідношенні фіксується на певному рівні, зазвичай на рівні 1, 10 або 100. Ідеться про те, скільки одиниць котируваної валюти можна обміняти на одиницю базової. У світовій фінансовій практиці утвердилася традиція брати за базову валюту американський долар і виражати вартість інших валют відноснодо долара. Такий курс, або котирування, має назву прямого курсу (котирування), тобто змінювана кількість національної валюти тут відноситься до фіксованої кількості іноземної валюти. Винятком з правил є котирування англійського фунта стерлінгів, коли до фіксованої кількості національної валюти (у даному разі стерлінг) прирівнюють змінювану кількість іноземної валюти. Тільки окремі країни використовують таке котирування, яке має назву непрямого.  ВСТУП Мета роботи: здобути навички розрахунку форвардних курсів для заданих угод на «ламану дату», взявши для цього будь-які дати, що не співпадають із заданими датами стандартних форвардних угод. Технічні засоби: програмне забезпечення MS Word та MS Excel, форми для заповнення, мережа Інтернет. ВИХІДНІ ДАНІ Українське підприємство "Укрпромпостач" на виконання своїх зовнішньоекономічних контрактів здійснює відвантаження продукції на суму 456. Очікується, що кошти за оплату товарів надійдуть на рахунки підприємства через один місяць. З метою страхування своїх валютних ризиків, підприємство укладає форвардний контракт з банком "Дельта" на продаж всієї валютної виручки за ціною 0.1628. На дату виконання початкової угоди банк котирує іноземну валюту (базова) по відношенню до гривні (котирувальна) на рівні 0.1631. Валютна маржа (спред) банку становить 9. Проте, іноземний контрагент, повідомив вітчизняне підприємство про затримку платежу терміном на 3 місяців від раніше зазначеної дати розрахунку. У зв’язку з такими обставинами, "Укрпромпостач", вимушений на термін 5 відтермінувати запланований раніше платіж на купівлю сировини у іншого закордонного партнера на суму , ризики по якому також було застраховано шляхом укладання форвардної угоди на купівлю валюти за ціною 1.6729. На дату виконання початкової угоди банк котирував іноземну валюту на рівні . За цією валютою, маржа банку становить 0.5. Необхідно розрахувати форвардні пункти, якщо відомо, що банк "Дельта" котирує процентні ставки за валютою KGS на рівні bid 23.8 ask 26.3, за гривнями на рівні bid 20.6 ask 25.9 , а за валютою TJS на рівні bid 17.5 ask 18.9. При здійсненні оплати за зовнішньоекономічними контрактами, "Укрпромпостач" використовує форму розрахунків Чисте інкасо. Вихідні дані представлено в табл. 1. Таблиця 1 Матриця витрат АТ «Автонавантажувач» у 2019 р. № A, тис B C D,% E F G, тис H I J,% K,% L,% M,% N             Bid Ask Bid Ask Bid Ask   11 456 KGS 0,1628 Bid 0,1631 9 3 5 1086 TJS 1,6736 Ask 1,6729 0,5 23,8 26,3 20,6 25,9 17,5 18,9 Чисте інкасо   ХІД РОБОТИ Розрахунок форвардних курсів на «ламану дату». Клієнтам банку часто необхідно укласти форвардні контракти, дати валютування яких будуть не збігатися зі стандартними строками (наприклад, угода аутрайт на 40 днів). У цих випадках вважається, що угоди мають ламану дату. Ринок таких операцій менш ліквідний, ніж ринок угод зі стандартними строками, і буває складно знайти контрагента дл...